Methodik & Datenquellen

Universum

Alle Token der CoinGecko-Kategorien tokenized-gold, tokenized-silver, tokenized-commodities, commodity-backed-stablecoin, real-world-assets-rwa, rwa-protocol mit Marktkapitalisierung über 100 k $. Als Vergleichsbasis werden zusätzlich die 1000 größten Kryptowährungen erfasst (Marktmedian der 24h-Änderung). RWA-Protokolle und TVL kommen von DefiLlama (Kategorie RWA).

Anomalien

• Preis-Ausreißer: aktueller 24h-Log-Return gegen Median/MAD der historischen 24h-Returns (30 Tage). Auslösung ab |z| ≥ 3,5 und |Δ| ≥ 1,5 %.
• Volumen-Ausreißer: heutiges 24h-Volumen gegen Median/MAD der täglichen Volumina (log). Auslösung ab z ≥ 3,5 und Faktor ≥ 2,5.
• Depeg vs. Spot: Tokenpreis gegen Referenz (Spot × Einheit, z. B. 1 oz oder 1 g Gold). Auslösung ab |Abweichung| ≥ 2 % (mittel ≥ 4 %, hoch ≥ 8 %). Spotpreise: gold-api.com (XAU, XAG, XPT, XPD, Kupfer). Einheiten sind für bekannte Token hinterlegt, sonst per Plausibilitätsprüfung (1 oz, 1/10 oz, 1 g, …) abgeleitet.
• TVL-Abfluss/-Zufluss: DefiLlama-24h-Änderung ≤ −12 % bzw. ≥ +40 % bei TVL > 1 M $.
• Whale-Transfer: Transfers > 1 % des Umlaufs in 24 h (Blockscout).
• Holder-Verschiebung: Top-10-Anteil ändert sich um ≥ 3 Prozentpunkte zwischen zwei Messungen.

Der Anomalie-Score summiert Alerts der letzten 7 Tage (niedrig 1, mittel 2,5, hoch 5) mit exponentiellem Zeitabfall (Halbwertszeit ≈ 2 Tage).

Wallet-Analyse

Für Token mit Contract auf Ethereum, Arbitrum, Base, Optimism, Polygon oder Gnosis werden über Blockscout Top-Holder, Holder-Anzahl und die letzten Transfers erhoben. Kennzahlen: Top-1-/Top-10-Anteil, Exchange-Anteil (Blockscout-Labels), HHI, aktive Wallets und Transfers in 24 h.

Risiko-Flags je Wallet: Whale (≥ 2 % Supply), Konzentration (≥ 10 %), Börse (Label), Contract, neu (erste Bewegung unter 30 Tagen), hoher Umschlag (viele Transfers in 30 Tagen), unter Einstand.

Einstandskurs: volumengewichteter Durchschnittspreis der letzten eingehenden Transfers (bis zu 100 je Wallet) zum jeweiligen Tagespreis. „Unter Einstand" = aktueller Preis unter diesem Durchschnitt. Das ist eine Schätzung; Börsen-Hot-Wallets und Contracts werden nicht bewertet.

Slippage-Simulator

DEX (EVM): Live-Quotes von ParaSwap und KyberSwap (Ethereum, Arbitrum, Base, Optimism, Polygon, BNB, Avalanche). Slippage = Abweichung des effektiven Preises vom Preis einer sehr kleinen Referenzmenge (Mid) desselben Aggregators. Solana: Jupiter. CEX: Orderbücher von Binance, Coinbase Exchange und Kraken werden Level für Level abgearbeitet; Slippage gegen Mid des Top-of-Book. Zusätzlich eine Slippage-Leiter für mehrere Betragsstufen.

Aktualisierung & Grenzen

Marktdaten stündlich, Wallet-Daten für die größten Token täglich. Alle Quellen sind kostenlose öffentliche APIs mit Rate-Limits; Lücken sind möglich. Keine Anlageberatung.